Forum:  Finanzmathematik
Thema: Woher kommen die Werte dieses LGS?
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lil_astronaut
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Themenstart: 2020-09-23 11:15

Hey,
ich berechne gerade eine Handelsstrategie und verstehe nicht so ganz, wie man auf die rot markierten Werte kommt(siehe oberes Bild)
Ich verstehe wie man an die oberen Gleichungen mit $t=3$ kommt (das habe ich auch in der zugehörigen Tabelle markiert. Es wurde einfach $V^\phi_3=H=S_3-S_{min}$ berechnet, was ja auch an den Tabellenwerten klar wird. Aber wenn ich analog für $t=2$ vorgehen würde erhalte ich andere Werte. Hätte es so gemacht:$$V^\phi_2=H=S_2-S_{min}= 45\lambda_1(u)+\beta_1(u)B1= (45-60)_+=0$$ (aber wie kommt man jetzt auf die 11.25?)

Das sind unsere Tabellenwerte:


Ich hoffe man versteht meine Fragen und die Informationen sind ausreichend.

MfG
lil_astronaut


Creasy
Senior
Dabei seit: 22.02.2019
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Beitrag No.1, eingetragen 2020-09-23 13:41

Hey,

Dort wurde nur eingesetzt was man oben aus den ersten vier Gleichungen berechnet hat. $\alpha(u,u)*S_2(u,u)+\beta(u,u)B_2 = 1*135 -60* B_2$ ergibt bei B=1 (was ist denn eigentlich B?) die gewünschte rechte Seite 75. ich vermute B hängt mit dem Zinssatz zusammen und der war hier r=1. kommt das hin?

Grüße
Creasy


lil_astronaut
Aktiv
Dabei seit: 06.09.2020
Mitteilungen: 37
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Beitrag No.2, vom Themenstarter, eingetragen 2020-09-23 16:05

Hey Creasy,
vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast mir zu helfen. Ja, $B=1$ (tut mir leid, ich weiß dass das wichtig gewesen wäre zu wissen, aber habe es bei der ganzen Flut an Infos die in die Aufgabe hineingemusst hätten vergessen. Trotzdem umso beeindruckender, dass du trotzdem ohne Nachfrage die Aufgabe lösen konntest:))
und B ist wirklich der Zinssatz ($B=(1+r)^T$) und dann kommt das mit $r=0$ wieder hin:)
VG




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Druckdatum: 2020-11-29 02:30