Einführung in die Diskrete Finanzmathematik

Kremer, Jürgen

Übersicht Inhaltsverzeichnis 1. Ein-Perioden-Wertpapiermärkte 2. Portfoliotheorie 3. Mehr-Perioden-Modelle 4. Optionen, Futures und andere Derivate 5. Risikomanagement 6. Diskrete Stochastische Analysis 7. Diskrete Stochastische Finanzmathematik 8. Mathematische Grundlagen 9. Lösungen der Aufgaben Wie man anhand des Inhaltsverzeichnis bereits erkennt, beschränkt sich dieses Buch nicht auf Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, wie viele andere Werke zur diskreten Finanzmathematik. Dies ist zum Teil gelungen, denn die Abschnitte über Portfoliotheorie, Risikomanagement und insbesondere Optionen, Futures und andere Derivate runden das Buch sehr gut ab. Der Autor lässt auch viel Praxiswissen in diesen Teil einfließen. So wird gezeigt, wie man die mathematische Formeln in JAVA Code umsetzen kann. Des Weiteren bietet der Autor auf seiner Seite http://www.rheinahrcampus.de/Prof-Dr-Juergen-Kremer.1499.0.html diese und weitere JAVA Quelltexte an. In den letzteren Abschnitten werden verschiedene finanzmathematische und mathematische Grundlagen aufgeführt. Die meisten Ergebnisse werden nur gezeigt und nicht bewiesen. Daher sind diese Abschnitte dicht gepackt mit Stoff. Letztendlich erhält dieses Buch von mir 7 von 10 Sterne. Mir hat sehr gut gefallen, dass im ersten Teil ein richtiger Praxisbezug hergestellt wurde. Die Herangehensweise an einigen Punkten war jedoch für mich erst ein wenig verwirrend, so wird mehr mit Partitionen als mit Filtrationen gearbeitet. Dennoch ist dieser Teil alles in allem sehr empfehlenswert. Demgegenüber steht der zweite Teil mit den finanzmathematischen Grundlagen. Hier wird meines Meinung nach nur Stoff runter geschrieben. Richtig behandelt werden die Themen aber nicht. Ursprünglich ist dieser Teil als Vorbereitung auf die stetige stochastische Analysis. Man sollte sich aber lieber direkt ein gutes Buch zur stochastischen Analysis holen und diesen Teil auslassen, wenn man die Einführung in die Diskrete Finanzmathematik von Jürgen Kremer liest.

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Hinzugefügt am: 2009-01-19
Kritiker: grosser
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