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Mathematische Software & Apps
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Ehemaliges_Mitglied
Oh Schreck - ein nicht-linearer Zusammenhang  
Beitrag No.2 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2016-01-10
Monkfish
 

Hallo 😄

Die Artefakte in den Plots deuten darauf hin, dass es sich bei der Zielvariable ("Lernerfolg") um Zähldaten handelt (d.h. um eine Variable mit nichtnegativen ganzzahligen Werten). Die Streuung der Residuen nimmt ausserdem mit den angepassten Werten zu.

In diesem Fall bietet sich Poisson-Regression als Standardverfahren an, siehe z.B. hier.

Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: eiskonfekt
Vektor aus Brownschen Bewegungen durch univariate ZV ersetzen  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2016-01-03
Monkfish
 

Hallo 😄

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Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Mathesportler
Nicht zulässiges Bayes-Verfahren finden  
Beitrag No.3 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-12-21
Monkfish
J

Hallo 😄

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Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Markus1993
Einfache Filtration, "Aufteilung" einer ZV  
Beitrag No.3 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-15
Monkfish
J

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Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Markus1993
Einfache Filtration, "Aufteilung" einer ZV  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-13
Monkfish
J

Hallo 😄

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Gruss

Stochastik und Statistik
  
Thema eröffnet von: Gerhardus
Erweiterung des Ziegenproblems  
Beitrag No.2 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-11
Monkfish
J

Hallo 😄

Meine Überlegungen:

Bei Nicht-Wechsel gewinnt man dann und nur dann, falls man bei der ersten Wahl ein Auto erwischt. Gewinn-W'keit ist also 2/5.

Bei Wechsel gewinnt man dann und nur dann, falls man bei der ersten Wahl eine Ziege erwischt und bei der zweiten Wahl dann unter den verbleibenden Möglichkeiten Ziege/Auto das Auto erwischt. Gewinn-W'keit daher 3/5 * 1/2 = 3/10.

Man sollte also nicht wechseln.

Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Sebi_123
Gemischte Momente unkorrelierter Zufallsvariablen (bzw. einer Zeitreihe)  
Beitrag No.3 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-11
Monkfish
 

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Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Con_Julio
Asymptotisches Verhalten des Integrals einer ZV X bzgl. des Maßes P(. : X>N)  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-08
Monkfish
 

Hallo 😄

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Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Sebi_123
Gemischte Momente unkorrelierter Zufallsvariablen (bzw. einer Zeitreihe)  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-08
Monkfish
 

Hallo 😄

Für einen Gauss'schen Prozess ist die Aussage korrekt, da gemeinsam normalverteilte unkorrelierte Zufallsvariablen unabhängig sind. Für nicht-Gauss'sche Prozesse ist die Aussage im allgemeinen falsch.

Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Dew
Satz von Sklar  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-01
Monkfish
J

Hallo und willkommen 😄

Die Copula einer Verteilung F ist nur auf dem kartesischen Produkt der Wertebereiche der Randverteilungen eindeutig bestimmt. Wenn die Copula C von F die lower Fréchet-Hoeffding bound W annimmt, dann heisst das nur, dass C und W auf dem kartesischen Produkt der Wertebereiche der Randverteilungen von F übereinstimmen, aber nicht auf dem ganzen Einheitswürfel.

Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: phool
Monte-Carlo-Methoden  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-01
Monkfish
J

Hallo und willkommen 😄

Die Inversionsmethode kannst du nur für univariate Verteilungen einsetzen. Für diskrete Verteilungsfunktionen ist das Invertieren ausserdem trivial. Für solche Fälle ist McMC daher keine sinnvolle Alternative, insbesondere da die samples dann auch noch korreliert sind, die Inversionsmethode hingegen perfect samples liefert.

Der appeal von McMC liegt darin, dass die Technik
1) in beliebiger Dimension anwendbar ist;
2) keine Kenntnis der Normalisierungskonstante der (Zähl-)Dichte erfordert;
3) auch mit wenig tuning brauchbare Resultate liefert.

Wenn die Zielverteilung keine spezielle Struktur hat, die direktes sampling ermöglicht, kommt als Alternative zu McMC in hochdimensionalen Problemen eigentlich nur importance sampling in Frage. Dort hast du aber das Problem, dass du nicht nur eine Vorhersageverteilung finden musst, von der du simulieren kannst; die Vorhersageverteilung muss ausserdem noch schlau gewählt sein, damit die importance weights einigermassen balanciert sind. Bei McMC (z.B. in Form von random walk Hastings-Metropolis) ist die Wahl der Vorhersageverteilung zwar auch kritisch für die performance, aber einiges robuster als bei importance sampling.

Gruss


Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: Mathesportler
Geeigneten Test finden für Notendifferenzen  
Beitrag No.6 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-11-01
Monkfish
 

Hallio 😄

2015-11-01 09:06 - Mathesportler in Beitrag No. 5 schreibt:
Also dann nehme ich jetzt doch lieber den gepaarten t-Test, oder?
Der überprüft ja, ob die zwei Erwartungswerte gleich sind bei verbunden Stichproben, bei unbekannter Varianz.
Genau. Ein 2-Stichproben t-Test für verbundene Stichproben ist nichts anderes als ein 1-Stichproben t-Test angewendet auf die Differenzen.

2015-11-01 09:06 - Mathesportler in Beitrag No. 5 schreibt:
Aber gleiche Varianzen bei den Stichproben brauche ich bei diesem Test doch gar nicht, oder?
Kommt darauf an, was man damit meint. Man muss annehmen, dass die Varianzen der Differenzen gleich sind. Überprüfen kann man das natürlich nicht, da für jede Versuchseinheit nur eine Beobachtung vorliegt.

Gruss

Programmieren
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: crepes12
C++: Programm mit g++ für Linux-Zielsystem übersetzen  
Beitrag No.4 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-08-30
Monkfish
J

Hallo 😄

2015-08-30 19:52 - Buri in Beitrag No. 3 schreibt:
Es gibt im wesentlichen zwei Prozessortypen:
x86 (also Intel-Prozessoren) und Mac.
Apple verbaut seit 2007 nur noch x86 Prozessoren.

Die Fehlermeldung legt nahe, dass du ein 64-bit binary auf einem 32-bit Zielsystem ausführen willst. Du kannst ja mal mit der Option -m32 kompilieren um ein 32-bit binary zu erzeugen. Dazu muss g++-multilib installiert sein.

Ob das binary dann läuft, ist damit aber noch nicht gesagt. Probleme gibt es z.B., wenn auf dem Zielsystem eine andere Version von libstdc++ installiert ist. Dann musst du diese library noch statisch verlinken, und es klappt vielleicht.

Gruss

Stochastik und Statistik
  
Thema eröffnet von: Scynja
Die gezinkte Münze  
Beitrag No.8 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-07-29
Monkfish
 

Hallo 😄

2015-07-28 17:06 - viertel in Beitrag No. 4 schreibt:
Ein Jongleur kann einen Kegel so werfen, daß er nach einer bestimmten Anzahl Umdrehungen wieder sauber in der Hand landet. [...] Bei der Münze scheitert das an deren Größe.
Mit (viel) Übung lässt sich auch ein Wurf mit einer fairen Münze sehr genau kontrollieren (ohne dass dies aus der Wurfbewegung erkennbar wäre).

Zum Thema, wie fair eine ohne Täuschungsabsicht geworfene faire Münze tatsächlich ist, siehe:

Diaconis, Persi, Susan Holmes, and Richard Montgomery. "Dynamical bias in the coin toss." SIAM review 49.2 (2007): 211-235.

Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: mmercker
Bootstrapping Konfidenzintervalle: Verzerrungen korrigieren  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-07-11
Monkfish
J

Hallo 😄

Was du beschreibst, nennt sich percentile bootstrap CI. Dieses Verfahren funktioniert vernünftig, falls die sampling distribution einigermassen symmetrisch ist und der Schätzer nicht allzu verzerrt ist, also in Situationen, wo eine Normalapproximation vermutlich auch gut funktioniert.

Eine bessere Alternative ist Efron's BCa bootstrap CI. Siehe:
Efron, B. (1987). Better bootstrap confidence intervals. Journal of the American statistical Association, 82(397), 171-185.

Gruss

Textsatz mit LaTeX
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: rambo3
Zeilenumbruch einer langen Formel - Latex  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-06-28
Monkfish
J

Hallo 😄

\left ... \right kannst du nicht splitten. Das Problem lässt sich auf zweierlei Arten lösen:

1) Benutze \Biggl\{ ... \Biggr\}. Diese Delimiters musst du nicht paarweise benutzen.

2) Paare \left und \right jeweils mit einer unsichtbaren Klammer:
\left\{ ... \right. \\ \left. ... \right\}

Gruss

Stochastik und Statistik
Beruf 
Thema eröffnet von: Fuidl
Ungleichung von Cantelli  
Beitrag No.4 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-06-04
Monkfish
 

Hallo 😄

2015-06-03 09:28 - Fuidl im Themenstart schreibt:
Bei einer Ruinwahrscheinlichkeit von 5% sind für die Berechnung der Risikoprämie nur die Schäden mit 0 (80%) oder 150 (15%) relevant.
Nein. Das gilt natürlich nur, wenn dein Portfolio aus genau einem Risiko besteht. Du hast aber 1000 Risiken. In dieser Situation ist die W'keit, dass mindestens ein 5% Ereignis eintritt (viel) grösser als 5%. Dein Resultat ist falsch.

Gesucht ist das 95% Quantil der Verteilung von S. Die Verteilung von S kannst du via Faltung oder via De Pril Rekursion bestimmen (per Computer).

Gruss

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: BerndR
Regressionsanalyse von beschränkten Messdaten  
Beitrag No.12 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-05-24
Monkfish
J

Du hast den Achsenabschnittsterm vergessen bei den Regressoren. Darum hat Gretl eine Gerade durch den Ursprung gefittet.

Unter Regressoren musst du die Variable 'const' hinzufügen. Damit sagst du der Software, dass ein Modell mit Achsenabschnitt angepasst werden soll.

Die linke Schranke ist -9 und die rechte Schranke NA (da keine Zensur).

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: BerndR
Regressionsanalyse von beschränkten Messdaten  
Beitrag No.10 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-05-22
Monkfish
J

2015-05-20 10:13 - BerndR in Beitrag No. 9 schreibt:
Ich habe es mit Gretl versucht, jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erhalten.
Inwiefern nicht? Wie dem Bild im Eingangspost zu entnehmen ist, hat die Zensur der abhängigen Variable für deine Daten keinen allzu dramatischen Effekt auf den Kleinste-Quadrate-Schätzer: die Gerade passt relativ gut. Der Tobit-Schätzer wird sehr ähnlich ausschauen.

2015-05-20 10:13 - BerndR in Beitrag No. 9 schreibt:
Die möglichen Einstellmöglichkeiten scheinen mir auch beschränkt zu sein:
Was willst du denn noch zusätzlich einstellen?

2015-05-20 10:13 - BerndR in Beitrag No. 9 schreibt:
Welche Software kann zensierte Daten analysieren (Freeware bevorzugt)?
R mit z.B. censReg Package.

Maßtheorie
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: traveller
Lebesgue-Messbarkeit einer Menge, deren Mächtigkeit zwischen IN und IR liegt  
Beitrag No.3 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2015-05-17
Monkfish
 

Die Cantormenge und IR haben die gleiche Kardinalität. Jede Teilmenge von IR korrespondiert daher zu einer gleichmächtigen Teilmenge der Cantormenge.
 

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