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Universität/Hochschule Suche: Verkleinerung Kovarianzmatrix Finance
sount
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2019-08-29


Hey Leute,

ich hoffe ich bin hier im richtigen Forenabschnitt.

Ich betrachte momentan Index-Optionen (bsp. ein call auf den DAX). Und das problem dabei ist, dass die Kovarianzen zwischenen den einzelnen Unternehmen geschätzt werden müssen.

Für den DAX mag das noch möglich sein, aber für ein Index mit 500 Unternehmen wird dies zu komplex.

Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Kovarianz Matrix runterzubrechen?

Falls es irgendwelche guten paper oder bücher dazu gäbe. wäre ich sehr dankbar.

Liebe Grüße

kevin



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