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Mathematik » Finanzmathematik » Ein interessanter Beitrag zur Finanzmathematik?
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Universität/Hochschule Ein interessanter Beitrag zur Finanzmathematik?
helmetzer
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2019-12-25


Moin, angeregt durch die Lektüre dieses Romans

Gier

bin ich darauf gestoßen.

Interessant ist insbesondere dieser Artikel.

Das Thema interessiert mich sehr. Nun ist Wahrscheinlichkeitstheorie nicht gerade meine Stärke; d.h. der Artikel bedarf bei mir einer gründlichen Einarbeitung.

Daher hätte ich gerne eine Einschätzung von Fachleuten:

Was haltet ihr von dem Artikel? Lohnt die Einarbeitung?
Was sollte man evtl. vorher schon beherrschen?

Ich bin für jeden Hinweis dankbar und denke auch, dass dieses Thema auf dem MP eine Diskussion wert ist.




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helmetzer
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.1, vom Themenstarter, eingetragen 2019-12-27


Push.

Es geht dabei um die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf die Volkswirtschaft.

Durch eine neue(?) Betrachtungsweise wird u.a. die ungleichmäßige Verteilung des Wohlstandes erklärt.



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AnnaKath
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.2, eingetragen 2020-01-10


At the first glance: omg

Aber ich möchte das am WE ausarbeiten: ... remember ...



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helmetzer
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.3, vom Themenstarter, eingetragen 2020-01-13


Eine der Kernaussagen kommt doch von folgendem Spiel:

Man beginnt mit einem Einsatz von 1 € und wirft mehrmals nacheinander eine faire Münze.

Hat man Kopf, ist es günstig, die Bank erhöht den augenblicklichen Einsatz um Faktor 1,5.

Hat man Zahl, ist es ungünstig, die Bank vermindert den augenblicklichen Einsatz um Faktor 0,6.

Man sieht doch leicht, dass es auf die Reihenfolge nicht ankommt, und nach \(2n\) Würfen ist der "wahrscheinlichste Ausgang" \(0,9^n\).

Spielen also viele Leute das Spiel, und setzt man eine Bernoulli-Verteilung voraus, wird also die Mehrzahl der Leute verlieren. Einige werden krass gewinnen. Umso krasser mit wachsendem \(n\).

Und der Erwartungswert ist größer als 1 (habe ich noch nicht allgemein nachgerechnet).

Inwieweit das etwas mit der Realität zu tun hat, darüber kann man streiten. Aber gilt das nicht für jede ökonomische Theorie?




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AnnaKath
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.4, eingetragen 2020-01-17


Huhu helmetzer,

natürlich hatte ich vergessen, den Artikel anzusehen, habe ihn aber nun einmal auf der Heimreise überflogen.

Meine spontanen Eindrücke zu der dargestellten Theorie:

Die Autoren schreiben in der Sprache der statistischen Physik (wenn man davon etwas gehört hat - sicher gut!) und nur am Rande bedienen sie sich der Sprache von Stochastikern (braucht man also nicht).
Das ist aber zunächst mal natürlich nicht schlimm. Die zahlreichen (überflüssigen) Indizes und viele bunte Bildchen deuten auf gesunde Erfahrung in der VWL hin...

Die Ergebnisse und die Begründungen erscheinen mir weitgehend in Ordnung, wenn auch etwas selektiv ausgewählt und aufbereitet (das Ziel ist ja ein Risiko-Pooling vorzuschlagen, das durch eine gewisse Umverteilung von Vermögen das gesamtwirtschaftliche Wachtum steigern soll und insbesondere auch vielen Einzelnen zu mehr Wohlstand verhelfen soll ).
Die dazu verwendeten Modelle sind vielleicht nicht in jeder Beziehung up-to-date, aber durchaus mit vielen anderen zu vergleichen, die auch heute noch in Monographien oder Artikeln der Volkswirtschaftslehre zu finden sind.

Die konkreten Untersuchungen des Modells erscheinen mir unnötig aufwendig, ausschweifend dargestellt und doch sehr im algorithmisch-diekreten auf besserem Excel-Niveau verhaftet, was mir nur bedingtes Vertrauen einflössen würde.

Insgesamt erscheint mir das Paper durchaus lesenswert (wenn man sich für Ergodizitätsökonomie interessiert) und - wenn auch die möglichen Konsequenzen nicht ganz diejenigen wären, die ich folgern würde - als These durchaus begründet. Kritisch muss man allerdings die doch etwas zu vereinfachenden Annahmen und Modelle sehen; so dass ich nicht alleine aufgrund dieses Papers eine "Stunde Null" und völlige Umverteilung des Vermögend fordern würde...

lg, AK.



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