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Mathematik » Stochastik und Statistik » Donsker's Theorem/Invariationsprinzip
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Autor
Universität/Hochschule J Donsker's Theorem/Invariationsprinzip
Yuri
Junior Letzter Besuch: vor mehr als 3 Monaten
Dabei seit: 30.12.2015
Mitteilungen: 8
Aus: Berlin
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2018-01-16


Hallo!

Ich sitze gerade an einer Aufgabe, wo ich Zentrierte, u.i.v. ZVen gegeben habe, d.h. die alle Erwartungswert 0 und Varianz 1 haben. Nun möchte ich die Grenzverteilung von einem best. Random Walk bestimmen. Bspw. das supremum von Sn. D.h. ich habe eine stetige Funktion
fed-Code einblenden
Jetzt habe ich den Tipp bekommen den Satz von Donsker anzuwenden.
Wie genau muss ich den vorgehen? Ich habe noch einen nützlichen Satz:
fed-Code einblenden
Dabei ist hier:
fed-Code einblenden
bzw. es gibt ja auch noch die interpolierte version, sodass Yn dann von t abhängt (Mit t aus [0,1]).
fed-Code einblenden
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich weiß nicht sorecht etwas mit dem Satz von Donsker anzufangen.
Danke fürs Lesen



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AnnaKath
Senior Letzter Besuch: in der letzten Woche
Dabei seit: 18.12.2006
Mitteilungen: 2813
Aus: hier und dort (s. Beruf)
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.1, eingetragen 2018-01-16


Huhu Yuri,

schau Dir mal diese Präsentation hier an.

Dort wird eine Aufgabe der Art wie Du sie vorliegen hast gelöst.

lg, AK.



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Yuri
Junior Letzter Besuch: vor mehr als 3 Monaten
Dabei seit: 30.12.2015
Mitteilungen: 8
Aus: Berlin
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.2, vom Themenstarter, eingetragen 2018-01-21


Danke für die Antwort. Die StandardNormalverteilung sollte rauskommen. Hab ich mit limsup und liminf gezeigt. Danke für den Link. Den kannte ich aber bereits =).
LG Yuri



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Yuri hat die Antworten auf ihre/seine Frage gesehen.
Yuri hat selbst das Ok-Häkchen gesetzt.
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