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Universität/Hochschule Bayesianisches Spiel - game theory
fjer
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2018-06-24


Hi zusammen,
vorab entschuldigt bitte falls das das falsche Forum ist, ich wusste erstmal nicht wohin dmait und die SuchFu hat einige Spieltheoretische Fragen hier ausgespuckt.

Nun verhält es sich so:
In der letzten Lektion haben wir gelernt, dass Harsanyi bewies dass sich Spiele mit unvollständiger Information als Spiele mit imperfekter Information darstellen lassen.

Ich habe dazu die Beispielaufgabe als Bild angehängt.


Ich verstehe nicht wieso sich das so modellieren lässt, in dem die "Natur" zuerst einen Zufallszug über die Wahrscheinlichkeit ausführt.

Außerdem auch nicht warum die Strategie der Firma 2 beispielweise Nichteintritt (für hohe Kosten),Eintritt (für niedrige Kosten) wählen kann.


Firma 2 kennt die Auszahlungen der Firma 1 nicht, natürlich rechnet sie daher mit der Wahrscheinlichkeit p bzw 1-p, aber Firma 1 weiß welche Auszahlungsmatrix für sie gilt.

Wenn man nun nach Lehrbuch die Auszahlung Firma 1 für Modern und Eintritt berechnet lautet diese: fed-Code einblenden
fed-Code einblenden
, da aber Firma 1 ihre Auszahlung kennt, gilt das ja nur aus der Perspektive von Firma 2.


Die zweite Frage ist wieso hat Firma 2 die Strategien Eintritt,Nicheintritt bzw Nichteintritt,Eintritt - da beide Firmen gleichzeitig ziehen kann sie doch gar nicht auswählen, ob sie nun plötzlich bei hohen Kosten doch nicht in den Markt eintritt.


Also wie man solche Fälle nach Lehrbuch berechnet ist mir schon klar, ich frage mich nur was der Gedankengang dahinter ist und wieso sich eben unkomplette Informationen mit dieser Technik als imperfekte Information darstellen lassen können.

Viele Grüße
fjer




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