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Mathematik » Numerik & Optimierung » Konvergenzrate stochastischer Prozess
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Universität/Hochschule Konvergenzrate stochastischer Prozess
Angie93
Neu Letzter Besuch: im letzten Monat
Dabei seit: 06.09.2019
Mitteilungen: 3
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2020-02-23


Hallo,

ich habe ein vermutlich triviales Verständnisproblem und hoffe ihr könnt mir dabei auf die Sprünge helfen.

Und zwar soll ich die Konvergenz eines stochastischen Prozesses Y gegen eine Brownsche Bewegung B für $n\rightarrow \infty$ zeigen. Genauer geht es um die Konvergenzrate. Die zugrundeliegenden Zeitpunkte des Prozesses sind $0= t_0<t_1<\ldots <t_{n-1}<t_n =1 $

Ich habe also gezeigt, dass
$$\mathbb{E} \left[ \mid Y - B \mid \right] \leq A \delta_n^{\frac{p}{2+p}} \mid \ln (\delta_n) \mid^{\frac{1+p}{4+2p}}. $$ $\delta_n$ ist eine Nullfolge, $A$ eine Konstante und $p\in (0,1)$.

Nun heißt es im Skript, kann man daraus direkt die Konvergenzrate ablesen. Leider sehe ich das nicht. Könnt ihr mir helfen?

Vielen Dank und sorry, falls es eigentlich trivial sein sollte.

LG
Angie



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